Які цілі проведення НБУ стрес-тестування банків? - 12.06.2019

Зокрема розпочатого в травні стрес-тестування 29 банків? - дізнавався у банкірів Prostobank.ua // 12.06.2019

Андрій Григель, начальник департаменту ризик-менеджменту і аналітики РАДАБАНК

Стрес-тестування банків з боку наглядового органу - загальноприйнята світова практика, яка стала застосовуватися регулятором ще в 2014 р (тоді це були ТОП-40 банків).

У минулому році за результатами оцінки стійкості банків України до найбільш великих банків також були застосовані процедури стрес-тестування за 2 макроекономічним сценаріями, метою яких було оцінити потребу банків у власному капіталі при реалізації негативних тенденцій в економіці країни.

За результатами тестування ті банки, у яких був виявлений дефіцит капіталу в базовому сценарії, повинні були врегулювати його нестачу або реструктуризувати свій портфель активних операцій таким чином, щоб всі нормативні вимоги щодо капіталу виконувалися. Банкам, у яких нестача капіталу була виявлена ​​за песимістичним сценарієм, було дано більш тривалий термін для виправлення якості портфеля.

Якщо в 2018 р підходи, що застосовувалися до стрес-тестування, були розкриті вже разом з його результатами, то в 2019 р підходи Національного банку були опубліковані заздалегідь ще в лютому, як і список банків, які будуть його проходити.

За результатами стрес-тестування Національний банк не тільки виявляє «зони ризику» конкретних банків, але також і визначає вузькі місця банківського сектора на макрорівні, кореляції між різними факторами і потребою в капіталізації всієї системи в цілому, що в подальшому може призвести до корегування політики регулятора щоб уникнути реалізації найгірших сценаріїв.

Андрій Білоус, заступник директора з фінансів Банку Кредит Дніпро

Стрес-тестування банків - це нормальний робочий процес, спрямований на стабільну безперебійну роботу банківської системи, відповідно до найкращих європейських і світових практик. Воно проводиться регулятором щорічно, з метою завчасного виявлення потреб банків в докапіталізації при реалізації двох можливих макроекономічних сценаріїв (базового і несприятливого) і оперативного реагування, застережливого ризики платоспроможності. У разі виявлення потреб в докапіталізації в результаті стрес-тестування банки отримують від регулятора вимоги про розробку програм докапіталізації / реструктуризації із зазначенням необхідних обсягів та граничних термінів.

У список 29 тестованих банків регулятором включені фінустанови, які за станом на 1 листопада 2018 року мали найбільші обсяги активів, роздрібних депозитних і кредитних портфелів. На зазначені банки сумарно припадає 93% активів сектора. Очевидно, що стабільність їх роботи тотожна стабільності функціонування фінансової системи країни.

Дмитро Вотченко, директор фінансового департаменту банку «Південний»

НБУ продовжує приводити банківську систему у відповідність з європейськими вимогами. Стрес-тестування проводиться для перевірки достатності капіталу і допомагає зрозуміти, чи готові банки виконувати нормативи НБУ при настанні різних кризових сценаріїв. Це загальнопрійнята практика для європейського банківського ринку, на підставі такого підходу НБУ зможе визначити для банків індивідуальні вимоги до докапіталізації і нормативів, які будуть відповідати їх профілю ризику.





Швидкий пошук


Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

кредиты на карту

первый кредит до 5000 грн. под 0%

Сумма: до 10 000 грн.

Cрок: до 30 дней

Возраст: от 18 до 65 лет

Документы: карта, паспорт и ИНН